К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В РАМКАХ ЛИНЕЙНОГО КОИНТЕГРАЦИОННОГО АНАЛИЗА

  • Д.Ю. Поползин Алтайская государственная педагогическая академия Email: popolzin_danil@mail.ru

Аннотация

Исследуется ряд проблем, связанных с выявлением структурных сдвигов. Указываются наиболее универсальные тесты на этапе определения переменных, между которыми возможна долговременная связь, что позволяет сократить объем вычислений и исключить необходимость принятия принципиальных решений о качественных особенностях структуры ряда.

Литература

Granger C.W.J. Co-integrated and erro-correcting models // Discussion paper. — San-Diego : Department of economics, Universityof California, 1983.

Granger C.W.J., Engle R.F. Cointegration and error correction: representation, estimation and testing // Econometrica. — 1987. — No. 55.

Leybourne S.J., Newbold P. Spurious rejections by cointegration tests inducedbystructural breaks // Applied economics. — 2003. — No. 35:9.

Leybourne S.J., Kim T.-H., Newbold P. More powerfull modifications of unit root tests allowing structural breaks // Journal of statistical computation and simulation. — 2005. — No. 75:11.

Park J., Ouliaris S., Choi B. Spurious regressions and tests for cointegration // Mimeo. — Cornell University, 1988.

Ploberger W., Cramer W. The CUSUM test with OLS residuals // Econometrica. — 1992. — No. 60.

Бродский Б.Е. Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов // Прикладная эконометрика. — 2008. — №3(11).

Опубликован
2013-06-01
Как цитировать
Поползин Д. К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В РАМКАХ ЛИНЕЙНОГО КОИНТЕГРАЦИОННОГО АНАЛИЗА // Труды семинара по геометрии и математическому моделированию, 2013, № 1. С. 48-51. URL: http://journal.asu.ru/psgmm/article/view/2154.