Информационные технологии в задачах прикладного портфельного анализа инвестиционных решений
УДК 519.248 ББК 22.1я431
Ключевые слова:
Математические модели, условия неопределенности
Аннотация
Математические модели и методика прикладного портфельного анализа при обосновании инвестиционных решений исследовались в статьях [1-2], в которых проведено обоснование необходимости разработки проблемно ориентированных информационных технологий. Однако предложенные в этих работах варианты решения этой задачи, по нашему мнению, требуют дополнительных исследований. В данной статье ставится задача разработки компьютерной программы поддержки принятия решений при выборе финансовых проектов в условиях неопределенности.
Литература
1. Оскорбин Н.М., Мадияров М.Н. // Методика и инструментальные средства прикладного портфельного анализа инвестиционной стратегии // Сборник научных статей международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» – 2017 [Электронный ресурс] / АлтГУ; отв. ред. Е. Д. Родионов. – Электрон. текст. дан. – Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 2017. – С. 622-623.
2. Ергалиев Е.К., Мадияров М.Н., Оскорбин Н.М. Математические задачи прикладного портфельного анализа // Известия Алтайского государственного университета. № 1 (105). 2019 – С. 75-79.
3. Ергалиев Е.К., Мадияров М.Н., Мельникова Н.С., Оскорбин Н.М. Интервальное оценивание доходности и риска в прикладном портфельном анализе // МАК : «Математики – Алтайскому краю» : сборник трудов всероссийской конференции по математике с международным участием, Барнаул, 27 июня – 1 июля 2019 г. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. – С. 135-138.
5. Наумов А.А., Федоров А.А. Синтез эффективного портфеля проектов // Информационные технологии моделирования и управления. 2006. № 1(26).
7. Ширяев В.И. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками. 2-е изд. – М.: УРСС, 2009. – 216 с.
8. Данько Е.В. Функция субъективной полезности инвестиционных решений в условиях информационной неопределенности и метод оценки ее параметров // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: Информационные технологии. – 2015. – Т. 13, вып. 3. – С. 24–32.
2. Ергалиев Е.К., Мадияров М.Н., Оскорбин Н.М. Математические задачи прикладного портфельного анализа // Известия Алтайского государственного университета. № 1 (105). 2019 – С. 75-79.
3. Ергалиев Е.К., Мадияров М.Н., Мельникова Н.С., Оскорбин Н.М. Интервальное оценивание доходности и риска в прикладном портфельном анализе // МАК : «Математики – Алтайскому краю» : сборник трудов всероссийской конференции по математике с международным участием, Барнаул, 27 июня – 1 июля 2019 г. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. – С. 135-138.
5. Наумов А.А., Федоров А.А. Синтез эффективного портфеля проектов // Информационные технологии моделирования и управления. 2006. № 1(26).
7. Ширяев В.И. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками. 2-е изд. – М.: УРСС, 2009. – 216 с.
8. Данько Е.В. Функция субъективной полезности инвестиционных решений в условиях информационной неопределенности и метод оценки ее параметров // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: Информационные технологии. – 2015. – Т. 13, вып. 3. – С. 24–32.
Опубликован
2020-10-01
Раздел
Секция ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
