К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В РАМКАХ ЛИНЕЙНОГО КОИНТЕГРАЦИОННОГО АНАЛИЗА
Аннотация
Исследуется ряд проблем, связанных с выявлением структурных сдвигов. Указываются наиболее универсальные тесты на этапе определения переменных, между которыми возможна долговременная связь, что позволяет сократить объем вычислений и исключить необходимость принятия принципиальных решений о качественных особенностях структуры ряда.
Литература
Granger C.W.J. Co-integrated and erro-correcting models // Discussion paper. — San-Diego : Department of economics, Universityof California, 1983.
Granger C.W.J., Engle R.F. Cointegration and error correction: representation, estimation and testing // Econometrica. — 1987. — No. 55.
Leybourne S.J., Newbold P. Spurious rejections by cointegration tests inducedbystructural breaks // Applied economics. — 2003. — No. 35:9.
Leybourne S.J., Kim T.-H., Newbold P. More powerfull modifications of unit root tests allowing structural breaks // Journal of statistical computation and simulation. — 2005. — No. 75:11.
Park J., Ouliaris S., Choi B. Spurious regressions and tests for cointegration // Mimeo. — Cornell University, 1988.
Ploberger W., Cramer W. The CUSUM test with OLS residuals // Econometrica. — 1992. — No. 60.
Бродский Б.Е. Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов // Прикладная эконометрика. — 2008. — №3(11).
1. Авторы сохраняют за собой права на авторство своей работы и предоставляют журналу право первой публикации этой работы с правом после публикации распространять работу на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим лицам свободно распространять опубликованную работу с обязательной ссылокой на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
2. Авторы сохраняют право заключать отдельные договора на неэксклюзивное распространение работы в том виде, в котором она была опубликована этим журналом (например, размещать работу в электронном архиве учреждения или публиковать в составе монографии), с условием сохраниения ссылки на оригинальную публикацию в этом журнале. с. Политика журнала разрешает и поощряет размещение авторами в сети Интернет (например в институтском хранилище или на персональном сайте) рукописи работы как до ее подачи в редакцию, так и во время ее редакционной обработки, так как это способствует продуктивной научной дискуссии и положительно сказывается на оперативности и динамике цитирования статьи
