МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ УДК: 336.763.2; 336.767.2 JEL: G11; G17

Статья боковой панели

PDF
Опубликован: дек 4, 2024
Ключевые слова:
инвестиции, инвестиционный портфель, инвестиционный анализ, риск, доходность портфеля, оценка бизнеса

Основное содержание статьи

Иван Игоревич Самсонов
Новосибирский государственный университет, ООО «Байт-Транит-Регион»
Email: ivan_10110_samsonov@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается проблематика синтеза двух методов оптимизации портфеля: доходно-го подхода и классической портфельной оптимизации на основании формул Г. Марковица с целью разра-ботки предложений по совершенствованию процесса управления инвестиционным портфелем АО «Т-Банк».Автором рассмотрены методические вопросы оценки бизнеса и формирования инвестиционного портфе-ля, оценки эффективности показателей доходности и риска биржевого индекса АО «Т-Банк» TMOS.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Детали статьи

Как цитировать
Самсонов И. И. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ // Управление современной организацией: опыт, проблемы и перспективы, 2024. Т. 20, № 2. С. 59-65. URL: https://journal.asu.ru/mmo/article/view/16534.
Выпуск
Том 20 № 2 (2024): Управление современной организацией: опыт, проблемы и перспективы
Раздел
Оценка бизнеса и консалтинг в управлении организацией
Биография автора

Иван Игоревич Самсонов, Новосибирский государственный университет, ООО «Байт-Транит-Регион»

магистрант, Новосибирский государственный университет, экономистООО «Байт-Транит-Регион», Россия, Новосибирск

Литература

Сборник рыночных корректировок. СРК‑2023/ под. ред. Е. Е. Яскевича. М.: Научно-практический центр про-
фессиональной оценки, 2023. 184 с. [Yaskevich Е. Е. (Ed.). Collection of market adjustments. SRK‑2023.
Moscow Nauchno-prakticheskij centr professional'noj ocenki, 2023. 184 p. (In Russ.)].
Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бейли Д. В. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 2022. 1027 с. [Sharp W. F., Alexander G. J.,
Bailey D. V. Investments. Moscow: INFRA-M, 2022. 1027 p. (In Russ.)]
Markowitz H. Portfolio Selection. The Journal of Finance. 1952;7:77–91.